Metodo
Come nasce un segnale
Sei passi, sempre nello stesso ordine. Il processo è pubblico perché è l'unica parte che non cambia al variare del mercato: le strategie vanno e vengono, il metodo che le seleziona resta.
Universo e filtro di liquidità
Si parte da indici, futures, FX majors e azioni con volume medio giornaliero sufficiente a entrare e uscire senza muovere il prezzo. Uno strumento illiquido rende ogni backtest inutile: lo slippage si mangia il vantaggio statistico prima ancora che si manifesti.
Ipotesi scritta prima del test
L'idea viene formalizzata in regole non ambigue — condizione di ingresso, di uscita, di stop — prima di guardare i risultati. È l'unico modo per non adattare le regole ai dati e ritrovarsi con una curva perfetta che in produzione non funziona.
Backtest con costi reali
Ogni test include commissioni, spread medio e uno slippage prudenziale di un tick sugli ingressi in rottura. Il periodo minimo è di cinque anni o 150 operazioni, quello che arriva dopo. Le ultime 24 mensilità restano fuori campione per la verifica finale.
Soglie di ammissione
Una strategia entra in produzione se ha Sharpe superiore a 1,0, profit factor superiore a 1,25 e drawdown massimo compatibile con l'orizzonte dichiarato. Se fallisce anche una sola soglia resta in archivio: non si arrotonda per simpatia.
Dimensionamento sulla volatilità
La size si ricava dall'ATR dello strumento e dal rischio per operazione (0,5% per lo swing, fino all'1% per l'intraday). Strumenti correlati sopra 0,7 contano come una posizione unica: tre titoli tecnologici non sono tre scommesse diverse.
Revisione mensile e spegnimento
Ogni mese si confronta la resa reale con quella attesa dal backtest. Se lo Sharpe rolling a dodici mesi scende sotto 1,0 la strategia passa in revisione e i suoi segnali si fermano: meglio stare fermi che continuare per abitudine.
Cosa questo sito non fa
- —Non promette rendimenti: un backtest è una misura del passato, non una previsione.
- —Non nasconde le operazioni perdenti: restano nello storico con il loro segno.
- —Non fornisce consulenza personalizzata: le regole sono uguali per tutti e non tengono conto della tua situazione patrimoniale.